Calcolatore Rischio di Rovina
Stima la probabilità che la tua strategia colpisca il drawdown massimo prima che il tuo edge si esprima, partendo da win rate, rapporto rendimento/rischio, rischio per trade e budget di drawdown. Usa l’approssimazione diffusiva standard della teoria della rovina del giocatore: una stima consolidata, non una promessa esatta.
Risultati
Come funziona
Domande frequenti
Cos’è il rischio di rovina?
Il rischio di rovina è la probabilità che un conto colpisca il suo drawdown massimo prima che l’aspettativa positiva della strategia lo porti lontano dal pericolo. Cresce rapidamente quanto più grande è la frazione del budget di drawdown rischiata per trade.
Come posso ridurre il rischio di rovina?
Riduci il rischio per trade rispetto al budget di drawdown: dimezzare il rischio per trade eleva al quadrato la probabilità di rovina in questo modello, un miglioramento drastico. Anche migliorare win rate o rapporto rendimento/rischio aiuta, ma il position sizing è la leva che controlli subito e completamente.
Questo calcolo è esatto?
No: è l’approssimazione diffusiva (random walk) standard della letteratura di trading, che assume trade indipendenti e rischio frazionale fisso. Il trading reale viola in parte queste ipotesi: tratta il risultato come una stima ben fondata dell’ordine di grandezza, non una previsione precisa.
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Calcolatore gratuito a scopo educativo. Non è consulenza finanziaria. Le regole variano da firm a firm: verifica sempre i valori esatti sul sito ufficiale della tua firm.