Calcolatore Sopravvivenza alle Serie di Perdite
Scopri quante perdite consecutive a pieno rischio violerebbero i tuoi limiti di drawdown giornaliero e massimo, e la probabilità approssimata di subire una serie simile nei prossimi N trade. Le probabilità di serie usano un’approssimazione standard, dichiarata come tale.
Risultati
Come funziona
Domande frequenti
Quanto è probabile una serie di perdite?
Molto più di quanto suggerisca l’intuito. Con un win rate del 45%, la probabilità di almeno una serie di 4 perdite in 100 trade supera il 90%: le serie sono una caratteristica normale delle sequenze casuali, non un segnale che la strategia si è rotta.
Come dovrebbe cambiare il mio rischio per trade?
Dimensiona in modo che una serie realistica sopravviva al limite giornaliero: rischiare l’1% contro un drawdown giornaliero del 4% significa che quattro perdite chiudono la giornata, mentre lo 0,5% raddoppia il cuscinetto a otto. Il calcolatore mostra entrambi i conteggi e la loro probabilità, così il compromesso è esplicito.
La probabilità di serie è esatta?
È un’approssimazione standard della probabilità di una sequenza di perdite in prove indipendenti, accurata entro pochi punti percentuali negli intervalli tipici e con tetto al 100%. Per decidere i limiti di rischio conta l’ordine di grandezza.
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Calcolatore gratuito a scopo educativo. Non è consulenza finanziaria. Le regole variano da firm a firm: verifica sempre i valori esatti sul sito ufficiale della tua firm.